请问怎样产生Markov序列？

已知初始状态和状态转移矩阵，如何产生一个长为N的markov序列呢？如果状态转移概率
都是0.5，那可以直接用均匀分布的方式产生。问题是如果不是0.5该如何产生呢？请大
家帮忙推荐相关的参考书，当然，如果有产生的伪代码更好。非常感谢！

如果第n步的状态是m，则n+1步状态应符合分布(p(m,1),p(m,2),...,p(m,M))。
随机产生一个U在(0,1)内均匀分布，如果U<=p(m,1)，则第n+1步状态为1；如果p(m,1)<U<=p(m,1)+p(m,2)，则第n+1步状态为2；以此类推，如果p(m,1)+...+p(m,M-1)<U<=p(m,1)+...+p(m,M)=1，则第n+1步状态为M。

看看Dr. Xun Liu这个合不合用，源码和manual都有
Markov Chain Based Sequence Generator
http://www.eecs.umich.edu/acal/software/seq_gen/seq_gen.v1.0.tar.gz

太感谢了，昨天看到了一篇他的文章，但是没有具体讲如何产生新源。我去下来看看。

谢谢，我先看看下面那位朋友给我的参考文献再来想想你的答案，一下没有看明白。p(
m+1)的含义是什么？状态m+1的概率？例如一阶markov过程，共2个状态，p(0,0)=0.3,p
(0,1)=0.7，p(1,0)=0.4,p(1,1)=0.6。假定现在处于1状态，随机产生一个U=0.3 < p(1
,0),就得出应该跳到状态0，即当年的输入bit为0.这样的原理怎么理解呢？
“如果p(m+1)+...+p(m, M-1) < U <= 1，则第n+1步状态为M”这步能否解释下其意义，
非常感谢你的帮助！^_^。

typos，我改过来了。
这就是最简单的用(0,1)的均匀分布生成任意离散分布的方法，你稍微推一下就看出来了。

要得，我下载了上面那位朋友推荐的资料，结果里面还是没有讲具体的算法，代码有看
着太累，我还是看懂你这个了自己写。谢谢啦！另外，有没有相应经典文献推荐下，这样便于加深理解，以后需要产生其他分布时候我也能明白。

这些东西一般的入门的simulation或者Monte Carlo方法的书里面都有。
经典文献啥的我不太清楚。

谢谢，你说的我想明白了。