关于高斯随机变量的独立性问题

应该不行
A是正交阵可以的

考虑SVD分解
A=UDV
U，V为正交阵，
AX=UDVX
VX--独立，再D每个元素作了伸缩应该独立
然后U乘上仍应该独立啊
不知道我哪儿出问题了...

en
严格来说，正交矩阵也不一定能保证

不是吧。。。
在正交阵的时候，变换后的随机变量肯定是独立的
这个是在统计的书上以定理得形式出现的结论啊

定理上有没有诸如独立同分布之类的条件？。。。

X1。X2。。。Xn 独立高斯

那你这个定理是不严密的

什么意思？
你是说条件能再放弱么？还是其他？

并要求同样方差。
我没看仔细:(
谢谢maoch。

考虑一下这个最简单的例子，由X1和X2生成的X1+X2、X1-X2
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